VaR損失リスク
ポートフォリオ・ボラ・信頼水準からVaR損失を即算出。
VaR損失リスクツール
VaR
Value at Risk。100億・日ボラ1.5%・95%でVaR 2.47億(5%確率で1日2.47億超損失)。金融機関の必須リスク管理指標です。
信頼水準
| % | σ |
|---|---|
| 95% | 1.645 |
| 99 | 2.33 |
| 99.5 | 2.58 |
| 99.9 | 3.09 |
VaR損失リスクの詳しい解説
VaRは「金融機関のリスク管理標準」。バーゼル規制の自己資本規制の基礎、Expected Shortfall(ES)と併用でテールリスク管理を強化しています。
業界・現場での使い方
銀行
リスク管理。
投資運用
ポートフォリオ管理。
ヘッジファンド
日次計測。
よくある間違い・注意点
- VaR絶対視 — テールリスク(超過)発生時に無力。
- 正規分布仮定 — 実際はfat tail。
関連する規格・法規
- バーゼルIII
- 日本銀行 市場リスク
※本ツールは公的基準に基づく参考計算です。実際の設計・施工・法令適用は最新の告示・規格および所轄官庁の判断に従ってください。
よくある質問（FAQ）
100億・日ボラ1.5%・95%のVaRは?
2.47億。